آزمایشگاه تعاملی
ابزارهای آموزشی مالی
مدلهای مالی را در مرورگر آزمایش کنید، فرضها را تغییر دهید و اثر آنها را بیدرنگ روی نمودارها و پرتفویهای بهینه ببینید.
ابزار جدید
آزمایشگاه ریسک سطح نوسان
محیطی چندبخشی برای ساخت سطح نوسان ضمنی، تغییر عوامل تحلیل مؤلفههای اصلی، شبیهسازی سناریوهای هستون و تاریخی و بررسی اثر هر انتخاب مدلی بر ارزش در معرض ریسک و زیان مورد انتظار پرتفوی اختیار معامله.
ساخت سطحمقایسهٔ سطح بازار، چندجملهای و ساختاری هستون در شبکهٔ سررسید و قیمت اعمال.
عوامل اصلیتغییر سطح، شیب، ساختار زمانی و انحنا در دو پایهٔ کوواریانس و همبستگی.
سناریوهای آیندهمقایسهٔ مسیرهای فیزیکی هستون، حساسیت ریسکخنثی و شبیهسازی تاریخی.
اعتبارسنجی ریسکارزش در معرض ریسک، زیان مورد انتظار و آزمونهای پوشش بروننمونه.
پیشنهاد برای شروع
هر بار فقط یک فرض را تغییر دهید
- در آزمایشگاه میانگین–واریانس ارتباط بازده، کوواریانس و مرز کارا را بررسی کنید.
- در آزمایشگاه سطح نوسان نمایش بازار، چندجملهای و هستون را مقایسه کنید.
- عوامل اصلی یا پارامترهای سناریو را تغییر دهید و توزیع سود و زیان پرتفوی را ببینید.
- نتایج شبیهسازی را با آزمونهای بروننمونهٔ سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ مقایسه کنید.
ابزار متنباز برای کلاس و مطالعه شخصی
هر دو آزمایشگاه با HTML, CSS, and JavaScript ساخته شدهاند و همه محاسبات زنده بهصورت محلی در مرورگر اجرا میشوند.
مشاهده کد پروژهنقشه راه
ابزارهای آموزشی بیشتری در راه است
آزمایشگاه میانگین–واریانس
مرز کارا، پرتفوی مماس و تخصیص سرمایه.
آزمایشگاه سطح نوسان
بازسازی سطح، سناریوهای نوسان تصادفی و اعتبارسنجی ریسک.
آزمایشگاه شبکههای مالی
انتشار شوک، مرکزیت و انتقال ریسک در شبکههای مالی.